Simple moving average backtest

Médias móveis simples - Backtests de troca Que parâmetros de média movente são os mais melhores Este local tem um oceano de backtests de média movente que eu conduzi para o DAX, SP500 e também USD / EU (Forex). Estes testes foram realizados utilizando diferentes estratégias de sinalização: variantes simples / exponenciais e cruzadas e diferentes índices para um período de 1000 dias de negociação. Em contraste com outros sites, eu testei todos os valores da média diária móvel de 1 a 1000 dias, para as estratégias de cross-over também em combinação. Esses dados também são unqiue como eu tentei realizar testes realistas, simulando o spread de compra / venda e Impostos para comparação com uma estratégia de referência (buy hold). Um valor de janela de rápida reação parece bom em teoria e com um teste simples. Mas o spread, taxas e impostos vai destruir todo o desempenho na aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos. Espero que este site pode ajudá-lo com seus negócios, desfrute itOverview: Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você compare técnicas técnicas de negociação mais popular cientificamente possível através de backtesting. Em geral, é muito difícil de forma consistente vencer o mercado e você deve ser cético de qualquer coisa que lhe diga o contrário. Este site permite que você backtest algumas técnicas técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite que você tela para as ações que atendem aos seus critérios de negociação. As estratégias que backtest bem, naturalmente, não garantem o sucesso para a frente mas poderiam ter uma probabilidade mais elevada de executar bem. Backtesting também permite que você veja as condições de mercado em que uma determinada estratégia irá funcionar bem. Por exemplo, se você está confiante de que o mercado será faixa limite indo para a frente, você pode descobrir quais as estratégias de melhor desempenho neste tipo de mercado. Isso é feito por backtesting sobre os prazos históricos que foram limite de intervalo e ver quais as estratégias são melhores. Backtesting também ajuda a ver quais parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, faz um 10 stop-loss superar um 5 stop-loss 9 períodos de tempo históricos de 10 Assim, backtesting pode fornecer informações valiosas comerciais, embora ele não pode garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir: A combinação de negociação ativa e comissões pode acabar com você mesmo se você tiver uma boa percentagem de ganhar comércios Really tight trailing stops pode prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir drawdown tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seria bom que consistentemente underperform o mercado Orientações (Single Stock Backtesting): Selecione o estoque que você deseja backtest sua estratégia técnica em. Capital de Partida: Quantidade de dinheiro que você começa com Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você. Uma parada regular significa que você vai sair de sua posição se o estoque cai um percentual definido abaixo onde você comprou. Trailing stop: Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto. Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9. Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13,5, você vai vender em 13,5 e bloquear em alguns dos ganhos. Target: Vender quando seu estoque atinja um determinado ganho de porcentagem (Pode desativar selecionando Dont Use Target) Data de Início / Data de Término: Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre o preço e os indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima dos 200 dias sma e venda quando os 50 dias cruzam abaixo dos 200 dias (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares: Get Trades / Graph: Get trades irá literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos: teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que o retorno médio diário do SampP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de comprar e manter durante o período de tempo. Queremos saber quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, mais certeza você pode ser de que sua estratégia é realmente melhor / pior do que o SampP 500 ou comprar e segurar. O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções (PortTester Beta): Trata-se de backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques chegar a sua técnica comprar e vender sinais. Na primeira caixa de texto, digite os tickers para a cesta de ações que você deseja backtest sua estratégia técnica em. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem as ações de 30 dow, AA AXP BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão. Target Número de posições abertas: Este é o número de ações que você quer ter uma posição dentro e não mais. Por exemplo, vamos dizer que você deseja direcionar 2 posições abertas. Quando o backtester encontra um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos GE, ele assumirá GE foi comprado. Ele agora vai procurar mais 1 estoque para comprar quando há um sinal de compra, digamos BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) eo backtester não vai comprar mais até que um sinal de venda vende uma das ações. Uma carteira diversificada deve provavelmente ter 10 ou mais ações, mas isso tem um monte de poder de computação para backtest. Assim, uma carteira pequena como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção de desempenho de uma estratégia. De nota, para os investidores com uma pequena quantidade de capital dizer 10.000, é caro para o comércio de um grande número de posições com 20 comissões para comércios de ida e volta. ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Capital de Partida: Quantidade de dinheiro que você começa com Comissão de Negociação: Valor que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar um estoque Dimensionamento de posição: É assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Atribution) está disponível. Isto significa que se eu tenho 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, vou colocar 5000 em cada menos comissões. Em outras palavras, dinheiro disponível será igualmente dividido em direção a novas posições até que eu atinja o meu alvo n número de posições abertas. Outras opções para vir será o mesmo número de ações, e volatilidade baseada posição dimensionamento regras. Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você. Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto. Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9. Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13,5, você vai vender em 13,5 e bloquear em alguns dos ganhos. Data de Início / Data Final: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester começará na data de início em dados históricos e procurará pelas ações que você selecionou até que multar um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester move-se para o dia seguinte e procura através de todas as ações na cesta até que um sinal de compra é encontrado em que o estoque é assumido para ser comprado ao preço fechado ajustado para divisões e Dividendos. Assim que um estoque é comprado, o backtester estará olhando para vender esse estoque quando um sinal do sell vem. Ele também continua a olhar para comprar ações até o número-alvo de posições abertas é atingido. Ao mesmo tempo, venderá qualquer posição existente se ocorrer um sinal de venda. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data de término. Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre o preço e os indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima dos 200 dias sma e venda quando os 50 dias cruzam abaixo dos 200 dias (cruz da morte). Get Trades / Graph: Get trades irá literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Isenção de responsabilidade: stockbacktest não endossa ou recomenda qualquer uma das estratégias ou valores mobiliários neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomado como conselho de investimento. Stockbacktest não deve ser responsabilizado por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base neste conteúdo sites. Python vs R 3: um backtest cruzamento simples média móvel em SPY Este é o terceiro de uma série que está comparando Python e R para quantitativa Análise de negociação. Usando o framework zipline para Python eo trabalho de Systematic Investor Toolbox para R. Eu implemento o mesmo modelo de cross-over de média móvel em cada idioma. Devido à natureza OOP de Python existem muitas diferenças entre as duas linguagens, levando a cerca de duas vezes mais código. Presumivelmente, a complexidade adicionada de OO é útil em estratégias muito mais complicadas. Em seguida na série estará olhando para as métricas de desempenho embutidas das linguagens e pacotes de backtesting disponíveis.